Назив предмета: Стохастички процеси
Наставник (презиме, средње слово, име):    Јанковић В. Светлана
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 12
Услов:     није предвиђен
Циљ предмета Савлађивање знања из теорије стохастичких процеса.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да самостално обављају истраживања и примењују стечена знања у другим областима.
Садржај предмета Теоријска настава Простор коначно-димензионалних дистрибуција Сепарабилност, мерљивост, непрекидност Гаусови процеси Процеси са независним прираштајима Процеси са коначним моментима другог реда. Ортогонална разлагања и Хилбертов простор процеса Процеси са ортогоналним прираштајима Стационарни процеси. Спектрална репрезентација. Линеарне трансформације. Ергодичност. Процеси Маркова. Еквивалентне дефиниције. Строго марковско својство. Хомогени процеси Маркова. Системи диференцијалних једначина Колмогорова и Фелера. Дифузиони процеси. Процеси рађања и умирања Брауново кретање. Конструкција. Особине трајекторија. Мартингалност. Брауново кретање и марковски моменти Стохастичке мере и интеграли ·
Литература I. Karatzas, S.E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1988. I.I. Gihman, A.V. Skorohod,  Introduction to the Theory of  Random Processes, Nauka, Moscow, 1977. Е. Wong, Stochastic Processes in Information and Dynamical Systems, McGrow-Hill, 1971. R. Ash, M. Gardner, Topics in Stochastic Processes, Academic Press, 1975.
Број часова  активне наставе:	Теоријска настава: 60	Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе Фронтална, интерактивна, индивидуална
Оцена  знања Предиспитне обавезе:  Студент је у обавези да уради 3 домаћа задатка, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 10 поена. Начин и процедура полагања испита: Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 70.