Назив предмета:     Теорија мартингала

Наставник (презиме, средње слово, име):     Јовановић Д. Миљана

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:     12

Услов:     није предвиђен

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријом мартингала.

Исход предмета

Оспособљавање студената да стечена знања примењују у стохастичком моделирању појава у природним и друштвеним наукама.

Садржај предмета

 

  • Времена заустављања
  • Мартингали у дискретном времену
  • Непрекидни мартингали
  • Основне мартингалне неједнакости
  • Декомпозиција Doob-Meyera
  • Мартингали који зависе од времена заустављања
  • Непрекидни, квадратно интеграбилни мартингали
  • Примене

 

Препоручена литература

 

1.      Karatzas I., Shreve S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1988.

2.      Lipser R., Shiryaev A., Statistics of Random Processes, I , II, Springer, 1977.

3.      Chung K.L., A Course in Probability Theory (3th), Academic Press, 2001

 

Број часова  активне наставе:

Предавања: 60

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Фронтална, индивидуална, интерактивна

Оцена  знања

Предиспитне обавезе: 

Студент је у обавези да уради 3 домаћа задатка, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 10 поена.

Начин и процедура полагања испита: 

Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 70.