Назив предмета:     Анализа временских низова

Наставник (презиме, средње слово, име):     Ристић М. Мирослав

Статус предмета:  изборни

Број ЕСПБ:   12

Услов:  није предвиђен

Циљ предмета

Овладавање теоријом анализе временских низова.

Исход предмета

Студент је оспособљен да испитује особине временских низова, оцењује непознате параметре посматраних модела и конструише нове моделе временских низова.

Садржај предмета

 

·         Стационарни временски низови.

·         Стационарност и строга стационарност.

·         Аутоковаријансна функција стационарног временског низа.

·         Стационарни АРМА процеси.

·         Прогноза стационарних процеса.

·         Оцењивање непознатих параметара АРМА процеса.

·         Вишедимензионални временски низови.

·         Вишедимензионални АРМА процеси.

·         Ауторегресивни процеси са случајним коефицијентима.

·         Минификациони процеси.

 

Препоручена литература

 

  1. Brockwell, P.J., Davis, R.A., Time series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York, 1987.

 

Број часова  активне наставе:

Предавања: 60

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Фронтална, индивидуална, интерактивна

Оцена  знања

Предиспитне обавезе: 

Студент је у обавези да уради 5 домаћих задатака, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 6 поена.

Начин и процедура полагања испита: 

Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 70.