Назив предмета:     Финансијско моделирање

Наставник (презиме, средње слово, име):     Јовановић Д. Миљана

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:     12

Услов:     није предвиђен

Циљ предмета

Овладавање дискретним и непрекидним стохастичким моделима цена хартија од вредности.

Исход предмета

Оспособљеност студента да примењује стечена знања у моделирању цена хартија од вредности.

Садржај предмета

 

·         Моделирање цена хартија од вредности у дискретном времену.

·         Black-Scholesov модел цена финансијских инструмената.  

·         Проширење Black-Scholeso-вог модела.

·         Управљање тржишним ризиком.

·         Егзотичне опцијe.                     

  • Mодели каматних стопа.
  • Моделирање цена обвезница.
  • Дискретизација непрекидних модела.
  • Нумеричке методе за решавање парцијалних диференцијалних једначина и примена на Black-Scholesov модел цена финансијских инструмената.  

 

Препоручена литература

 

  1. Cairns A.J.G., Interest Rate Models, Princeton University Press, 2004.
  2. Hull J.C., Option, Futures, and Other Derivatives, (4th edn), Prentice Hall, 2000.
  3. Musiela M. and Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modeling, Springer, Berlin Heindelberg New York,1997.
  4. Steele J.M., Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer, Berlin Heindel-berg New York, 2001.
  5. Ширяев А.Н., Основы стохастической финансовой математики, Том 1,2 Фазис, Москва, 1998.
  6. Wilmott P., Howison S. and Dewynne J., Mathematics Financial Derivatives. A Student Introduction, Cambridge Univerity Press, Cambridge, 1995.

 

Број часова  активне наставе:

Предавања: 60

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Фронтална, индивидуална, интерактивна

Оцена  знања

Предиспитне обавезе: 

Студент је у обавези да уради 3 домаћа задатка, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 10 поена.

Начин и процедура полагања испита: 

Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 70.