Назив предмета:     Теорија ризика

Наставник (презиме, средње слово, име):     Јанковић В. Светлана

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:     12

Услов:     није предвиђен

Циљ предмета

Стицање знања из стохастичког моделирања ризика у финансијама.

Исход предмета

Оспособити студенте да у пракси примењују стечена знања из теорије ризика.

Садржај предмета

 

·         Уводни појмови. Процеси обнављања и пребројиви процеси обнављања. Тачкасти процеси. Пуасонове случајне мере.

·         Основи теорије екстремних вредности.

·         Расподеле штете. Оцене параметара расподела.

  • Статистичко моделирање индивидуалног и колективног ризика.
  • Крамер-Лундбергови модели пропасти. Крамер-Лундбергова апроксимација вероватноће пропасти.
  • Моделирање премија у не-животном осигурању и процене штете.
  • Моделирање реосигурања. Портфолио реосигурања.
  • Резерве премија у осигурању и реосигурању.
  • Мере кредибилитета у осигурању.
  • Основе животног осигурања.

 

Препоручена литература

 

  1. T. Mikosch, Non-life Insurance Mathematics, Springer, 2006.
  2. E. Straub, Non-Life Insurance Mathematics, Springer, 1988.
  3. T. Rolski, H. Schmidli, V. Schmidt, J. Teugels, Stochastic processes for insurance and finance, John Wiley & Sons, Chichester, 1999.
  4. P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, 2003.

 

Број часова активне наставе:

Предавања: 60

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Фронтална, индивидуална, интерактивна

Оцена  знања

Предиспитне обавезе: 

Студент је у обавези да уради 3 домаћа задатка, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 10 поена.

Начин и процедура полагања испита: 

Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 70.