Назив предмета:     Временски низови са случајним коефицијентима

Наставник (презиме, средње слово, име):     Поповић Ч. Биљана

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:     12

Услов:     није предвиђен

Циљ предмета

Упознавање са појмом случајног коефицијента и његове улоге у изградњи временских низова.

Исход предмета

Макро и микро анализа временских низова са случајним коефицијентима, као и њихова успешна примена.

Садржај предмета

 

  • Стационарност и стабилност код модела са случајним коефицијентима.
  • Оцењивање коефицијената методом најмањих квадрата, условних најмањих квадрата и методом максималне веродостојности.
  • Тестирање случајности коефицијената.
  • Хетероскедастички временски низови.
  • Особине волатилности.
  • Условна волатилност.
  • Модели типа ARCH. 
  • Модели типа GARCH.
  • Модели стохастичке волатилности.
  • Други актуелни модели.
  • Нестационарност јединичног корена.
  • VaR у условима различитих модела.
  • Примена модела условне хетрогености.
  • Вишедимензиони модели и њихова примена.
  • Симулација MCMC.

 

Препоручена литература

 

  1. D. F. Nicholls, B. G. Quinn: Random coefficient autoregresive models: An introduction, Springer, New Yourk-Berlin, 1982
  2. P. Embrecht, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling extremal events, Springer, Berlin- New Yourk, 2001
  3. R. S. Tsay: Analysis of financial time series, John Wiley and Sons, New York, 2002
  4. P. J. Brockwell, R. A. Davis: Time series: Theory and methods, Springer-Verlag, New Yourk, 1987

 

Број часова  активне наставе:

Предавања: 60

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Фронтална, индивидуална, интерактивна

Оцена  знања

Предиспитне обавезе: 

Студент је у обавези да уради 4 домаћа задатка, сваки потпуно урађени домаћи задатак доноси студенту 10 поена.

Начин и процедура полагања испита: 

Испит се полаже усмено. Максималан број поена на усменом испиту је 60.